Toda competencia que implique defender los colores de la nación, produce en la Argentina una sensación diferente, donde la pasión supera a la razón. A esto no escapa David, y con el paso de los años se convierte gracias a su talento, pero principalmente por su garra, en el principal referente del equipo argentino de Copa Davis.

Con 20 años, debuta en 2002 nada menos que en instancias semifinales, frente a Rusia en Moscú. Fue dobles, junto a Lucas Arnold en un partido que quedó en la historia. En 6 horas y 20 minutos de juego, los argentinos se imponen en el quinto set con un cierre increíble de 19 a 17.

Al día siguiente, David juega nuevamente, esta vez en single, y cae frente a Marat Safin en cuatros sets. La serie finalmente queda para los rusos por 3 a 2. La Copa Davis de 2003 comienza para David frente a Alemania. Gana los dos partidos que juega, uno en singles y uno en dobles. La serie concluye 5 a 0.

En abril del año siguiente, David y la Argentina tienen su revancha frente a Rusia, esta vez en cuartos de final. En esta oportunidad, con público a su favor, se llevaron el match en un contundente 5 a 0. David nuevamente se impone en un partido en singles y otro en dobles. Año a año, da la sensación que Argentina tiene todo para llevarse la Copa, pero siempre el sueño parece frustrarse. En 2005 David y su equipo arrollan con la República Checa sin perder ningún partido.

En cuartos de final los espera un duro escollo, Australia de visitante. David debuta frente a Weyne Arthurs y se impone en cuatro sets. Lleyton Hewitt vence a Coria y el segundo día de competencia llega con las dos naciones del hemisferio sur empatadas. David y Mariano Puerta juegan el doble y vencen claramente a la pareja australiana en tres sets. El partido más esperado se juega en el primer turno del domingo. Nalbandian frente a su verdugo de Wimbledon 2002, Lleyton Hewitt. Con un tenis de altísimo vuelo, David barre al australiano por 6-2, 6-4 y 6-4.

El duelo concluye 4-1 para Argentina y a partir de allí Nalbandian se posiciona como líder indiscutido del equipo nacional. En las semifinales, Argentina visita a Eslovaquia y cae vencida 4 a 1. El punto argentino lo logra David, en la primera jornada, al vencer a Dominik Hrbaty.

En 2006, con los sueños renovados, Nalbandian y compañía llegan a la final de la Copa Davis, luego de superar a Suecia por 5 a 0, a Croacia, de visitante por 3 a 2 (los tres puntos que ganó Argentina lo tuvieron a David como protagonista) y a Australia por 5 a 0.

En la final, los espera Rusia, en Moscú. En la primera jornada David vence claramente a Safin en tres sets. En el dobles, con Agustín Calleri caen ante Safin y Tursunov. En la jornada final, con la serie 2 a 1 para los rusos, David vuelve a mostrar su garra y se impone ante Davydenko. Pero el sueño de David y la Argentina choca con Marat Safin, que en el partido final vence a José Acasuso y Rusia se queda con la Davis.

La Copa Davis le sienta bien a David, su talento se mezcla con el sentimiento que representa defender los colores nacionales. Su récord en la competencia hasta la edición 2007 inclusive es de 20 victorias y 6 derrotas (12-3 en singles y 8-3 en dobles).